Ibovespa A história diz: compre quando a volatilidade dispara
O Credit Suisse publicou nesta terça-feira (6) de tensão nos mercados um relatório enviado a clientes em todo o mundo com um recado muito claro: “A história diz: ‘compre quando a volatilidade dispara”. A análise assinada por Jonathan Golub, Patrick Palfrey, Manish Bangard, Dana Nentin e Dana Nentin, vem um dia após um mergulho de 4,6% do índice Dow Jones.
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“As ações foram vendidas violentamente ontem, enviando os índices de ações para o território negativo no ano, e o VIX para 37. A história mostra que o investimento após disparadas da volatilidade tende a levar a retornos acima da média para o S&P 500 e Russell 2000 nos meses subsequentes”, ressaltam os analistas.
O índice VIX continua a disparar nesta terça-feira, após já ter registrado uma forte alta na véspera. O ativo foi negociado nesta terça-feira com elevação de 184%, a 49,21 pontos. Na segunda-feira, o VIX já tinha saltado 115,6%.
| % | S&P500 | Russell 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Quando o VIX é maior de 20 | Retorno | Anualizado | Retorno | Anualizado |
| Nos dois meses seguintes | 4,60% | 30,60% | 5,20% | 35,70% |
| Nos três meses seguintes | 6,40% | 28,10% | 7,80% | 34,90% |
| Quando o Vix é maior de 30 | ||||
| Nos dois meses seguintes | 4,80% | 32,60% | 5% | 34,30% |
| Nos três meses seguintes | 6,90% | 30,50% | 7,90% | 35,60% |
Nota: de 2010 até hoje
Fontes: Standard & Poor’s, Russell, CBOE, Haver Analytics®, Credit Suisse
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