Auditoria encontra falhas na gestão de risco de crédito bancário pelo BCE

Os supervisores do Banco Central Europeu (BCE) costumam ser muito lenientes com os bancos na forma como gerenciam o risco de crédito, especialmente no caso dos piores desempenhos, disse o Tribunal de Contas Europeu, nesta sexta-feira, em um relatório que destacou uma série de deficiências.

O BCE supervisiona pouco mais de uma centena dos maiores bancos da zona do euro e há muito tempo reclama que os credores não estão levando a sério o risco de dívidas amargas, falhando em reconhecer problemas ou reservar provisões.

Mas o relatório desta sexta-feira do auditor externo da União Europeia sugere que o problema é mais sistêmico do que a falta de conformidade dos bancos.

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O relatório conclui que o BCE aplica suas regras de forma inconsistente, tem leniência em relação aos credores de maior risco, demora muito para tomar decisões de capital e nem sempre possui equipe de supervisão adequada.

“O BCE não impôs exigências (de capital) proporcionalmente mais altas quando os bancos enfrentaram riscos mais altos, o que significa que os riscos não estão claramente ligados à exigência imposta”, disse a auditoria.

“Para os bancos de maior risco, ele consistentemente selecionou requisitos na parte inferior das faixas pré-definidas”, afirmou o relatório, acrescentando que viu um padrão do BCE falhando em escalar suficientemente as medidas de supervisão quando o risco de crédito era alto e sustentado.

O resultado dessa prática é que um banco de menor risco pode, na verdade, ter exigências de capital mais altas do que um credor de maior risco, apontou a auditoria.

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O relatório é o primeiro desde que o BCE concordou em 2019 em compartilhar dados sensíveis específicos de bancos para fins de auditoria, mas suas recomendações não são vinculativas.

Respondendo no anexo do relatório, o BCE em grande parte defendeu suas práticas, mas reconheceu alguns problemas.

“O BCE é de opinião que sua metodologia atual para determinar os requisitos adicionais de capital garante que todos os riscos materiais aos quais uma instituição está exposta sejam adequadamente cobertos”, afirmou.

Os empréstimos inadimplentes estão em constante declínio há anos e estão próximos de uma mínima histórica, em parte por causa de uma campanha agressiva do BCE para livrar o setor bancário de um fardo histórico.

Ainda assim, o relatório acrescentou que a metodologia que o BCE usa desde 2021 para determinar os requisitos adicionais de capital não oferece garantia de que os vários riscos individuais dos credores sejam cobertos adequadamente.