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Alocação de recursos em criptoativos segundo teoria de Markowitz

Leandro França de Mello - 10/06/2019 - 1:53

A alocação de recursos são a principal atividade de diversos fundos de investimento e de hedge ao redor do mundo. Saber em quais ativos aplicar os recursos e otimizar seu retorno é o ponto negrálgico em qualquer gestão financeira eficiente. No que tange as criptomoedas não se poderia ser diferente e soma-se ao fato de que a econometria aplicada a ativos tradicionais é trabalhosa para ser aplicada às cryptos devido ao seu histórico de valorização ser muito recente, além da dificuldade de se fazer um valuation adequado ao seu preço.

Utilizando-se da teoria de Markowitz sobre alocação de portfólios. Aplicamos a teoria para análise das criptomoedas com marketcap acima de US$1 bilhão de dólares, utilizando-se dados dos últimos 180 dias. A análise resultando sugeriu a seguinte alocação:

BTC-% 0.024517
ETH-% 0.027266
XRP-% 0.012604
BCH-% 0.156570
LTC-% 0.099239
BTT-% 0.103100
EOS-% 0.016417
BNB-% 0.103327
BSV-% 0.157408
USDT-% 0.067827
XLM-% 0.052531
TRX-% 0.061472
ADA-% 0.064503
XMR-% 0.012495
DASH-% 0.000288
IOT-% 0.030230
ATOM-% 0.010207

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